Zyanya Yamileth Viveros Hernández
Análisis y Predicción de Fraudes de Seguros de Autos
Revisado por Guadalupe Carmona Arroyo
Analizar un conjunto de datos y comparar modelos de predicción de fraudes de seguros de auto con el propósito de mejorar la eficiencia en la identificación de reclamos fraudulentos y contribuir a la modernización de los procesos operativos en el sector asegurador.
David Sánchez Herrera
Proemio al Modelo Heston: Volatilidad Estocástica
Revisado por Arturo Jaramillo Gil
Desarrollar un análisis integral de los modelos de volatilidad estocástica, con énfasis en el modelo de Heston, evaluando su desempeño frente al modelo de Black-Scholes mediante métricas cuantitativas como el RMSE, utilizando datos de mercado de opciones financieras durante un periodo tentativo de tres años, para generar un documento accesible que combine teoría y aplicaciones prácticas.
Silvia Eugenia Osorio Alafita
Estimación del indicador de carga financiera de los municipios de Veracruz
Revisado por Daniel Mendoza Zapata
Analizar la relación entre la carga financiera y la productividad de los municipios del estado de Veracruz en el a˜no 2019-2024, identificando los municipios con mayores desequilibrios y generando recomendaciones viables que contribuyan al desarrollo financiero.
Naomi Chimal Marín
Modelación y valoración de bonos con características específicas utilizando modelos de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas: Un análisis entre los modelos de Merton y Vasicek
Revisado por Miriam Guadalupe Báez Hernández
Profundizar en la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y su aplicación en finanzas, con especial énfasis en los modelos de Merton y Vasicek.
Kevin Olalla Ake
Criptomonedas como Activos Refugio
Revisado por José Antonio Molina Hernández
Evaluar el desempeño de las criptomonedas como activos refugio frente a la incertidumbre financiera global.
Ixchel Scarlet Altamirano Martinez
Valoración de Interest Rate Swap (IRS) sobre SOFR. Ejemplo de la valoración de un derivado bajo el enfoque Risk-Free Rates
Revisado por M. en C. Ernesto Ramos López
Presentar la metodología de valoración de un Interest Rate Swap (IRS) sobre la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), considerando la modalidad de composición In Advance para la estimación del cupón, en el contexto de la transición global de las tasas de referencia IBOR hacia las Risk-Free Rates (RFR)
Juan Francisco Lastra Moreno
Pricing Diferenciado utilizando técnicas de Machine Learning
Revisado por Act. Eric Hernández Jardón
Contrastar las ventajas y desventajas de los modelos tradicionales de pricing (GLM) contra las técnicas Machine Learning, sobre las tarifas dinámicas de un seguro de autos.
María Fernanda Rivera Ramírez
Necesidad de cambio en el Sistema de Ahorro para el Retiro Mexicano: Identificación de la brecha de género
Revisado por Mtro. Daniel Mendoza Zapata
Determinar y examinar las raíces y los efectos de la disparidad de género en el Sistema de Pensiones mexicano, sugiriendo cambios basados en datos para reducir esta división y mejorar la seguridad financiera de las mujeres en sus años posteriores al trabajo.
